FİNANSAL KRİZLERİN BANKALARIN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARINDA CAMELS MODELİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

GÜNEY S., SAKA ILGIN K.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.303-331, 2015 (Hakemli Dergi)

Özet

FİNANSAL KRİZLERİN BANKALARIN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARINDA CAMELS MODELİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

 

Öz

Günümüzde, finansal sistemin yapı taşı olan bankacılık sektöründe, finansal krizlerin etkisinde ve oluşan rekabet ortamında, bankaların finansal performansının objektif bir şekilde ölçülememesinden dolayı, sektörde performans ölçümünün önemi artmıştır. Banka yönetimleri ya da denetim otoritelerince uygulanabilen performans değerlemeleri, bankaların mevcut durumlarını, potansiyellerini, yönetim stratejilerini belirleyebilmeleri ve sektörde rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmada, CAMELS modeli ile mevduat banka gruplarının kendi aralarında ve mevduat bankaları içindeki performansları 2002-2012 dönemi itibariyle TBB verileri kullanılarak analiz edilmiş, finansal krizlerin analiz sonuçlarına yansımaları değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda; incelenen dönemde yabancı sermayeli mevduat bankalarının performansı en iyi olan ve özel sermayeli mevduat bankalarının performansı en düşük olan grup olduğu tespit edilmiştir. Mevduat bankalarının 2001 krizinden sonra yüksek sermaye yeterlilik ve likidite oranlarına sahip olmalarından dolayı krizlere karşı tedbirli oldukları ve 2008 küresel ekonomik krizini sektörle paralel olarak ufak sıyrıklarla atlatmayı başardıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Mevduat Bankaları, CAMELS, Performans Değerleme.

FINANCIAL CRISIS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF BANKS: INVESTIGATION CAMELS MODEL IN TURKISH DEPOSIT BANKS AND A SAMPLE APPLICATION

 

Abstract

Nowadays, it has increased the importance of performance measurement in banking sector that is the building block of the financial system due to inability measured banks’ financial performance by the impact of financial crisis and the resulting competitive environment. Banks’ management or supervisory authorities can be applied performance evaluations that banks determine current situation, potential, management strategies and ensure that they are able to achieve competitive advantage in banking sector. In this study, the performance of deposit bank groups were analyzed with CAMELS model in the 2002-2012 period by using the data of the Banks Association of Turkey. According to the results of the analysis, it is determined that foreign owned deposit banks have the best performance and the private owned deposit banks have the lowest one in the period examined. It is considered that deposit banks have high capital adequacy and liquidity ratios after 2001 crisis and due to this situation they were cautiously against any probable crisis and they have achieved to survive with minor injuries similar to the banking sector by the period of 2008 global crisis.

Keywords: Banking, Deposit Banks, CAMELS, Performance Evaluation.