Akademik Veri Yönetim Sistemi
TESAM VIII. SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 21. Yüzyılda Uluslararası Sistemin Geleceği Fırsatlar, Zorluklar ve Yeni Dinamikler, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2024, cilt.1, sa.1, ss.184-186
Özet Likidite, bir bankanın yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilmesi ve operasyonlarını sürdürebilmesi için kritik bir role sahiptir. Aynı zamanda finansal istikrarın sağlanması ve bankaların birbirleriyle olan ilişkilerinin devamlılığı açısından da büyük bir öneme sahiptir. Likiditenin azalması durumunda bankalar ödeme zorlukları yaşayabilir ve bu durum tüm finansal sistemi etkileyebilecek boyutlara ulaşabilir. Bu çalışmada, likiditenin bankacılık sektörü açısından önemi ve yapısal özellikleri incelenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, öngörülemez risklerin bankacılık sektörünün likidite yapısına olası etkilerini incelemektir. Öngörülemez risk olarak covid-19 pandemisi ele alınmıştır. Covid-19 pandemisi, küresel anlamda bankacılık ve finansal piyasaları derinden etkilemiş, likiditeye erişim zorluklarına neden olmuştur. Bu bağlamda, çalışmada pandeminin bankaların likidite yönetimi üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde analiz edilecektir. Araştırmada iki farklı dönem karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. 2017-2019 yıllarına ait çeyrek dönemlik veriler covid-19 pandemisi öncesi dönemi, 2020-2022 yılları arasındaki çeyrek dönemlik veriler ise covid-19 pandemi dönemini temsil etmektedir. Araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren 30 bankanın finansal verileri panel veri yöntemiyle incelecektir. Bu çalışmada, covid-19 pandemisinin bankacılık sektörü üzerinde yarattığı likidite risklerini belirleyerek, gelecekte karşılaşılabilecek olası krizler karşısında bankaların nasıl önlemler alabileceğine dair öneriler sunmak amaçlanmaktadır. Bu öneriler, bankaların likidite yönetiminde daha dirençli stratejiler geliştirmesine ve sektörde finansal istikrarın korunmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışma, aynı zamanda kriz dönemlerinde likidite riskinin yönetimi konusunda literatüre önemli bir katkı sunacaktır.
Abstract Liquidity plays a critical role in enabling a bank to meet its obligations on time and sustain its operations. It is also vital for ensuring financial stability and maintaining the continuity of relationships between banks. A reduction in liquidity can lead to payment difficulties for banks, potentially affecting the entire financial system. This study examines the importance and structural characteristics of liquidity within the banking sector. The primary aim of this study is to explore the potential impacts of unpredictable risks on the liquidity structure of the banking sector. The COVID-19 pandemic has been considered as the unpredictable risk in this context. The pandemic had a profound impact on global banking and financial markets, creating significant challenges in accessing liquidity. In this regard, the study will thoroughly analyze the effects of the pandemic on banks’ liquidity management. The research compares two distinct periods: quarterly data from 2017-2019, representing the pre-pandemic period, and quarterly data from 2020-2022, representing the COVID-19 pandemic period. The financial data of 30 banks operating in Turkey will be analyzed using the panel data method. This study aims to identify the liquidity risks posed by the COVID-19 pandemic to the banking sector and provide recommendations on how banks can take precautions against potential future crises. These recommendations are intended to help banks develop more resilient strategies in liquidity management and contribute to maintaining financial stability within the sector. Additionally, this study will offer significant contributions to the literature on managing liquidity risk during periods of crisis.